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美元日元外汇期权隐含波动率周五走高

2019-10-09 23:02:42来源:励志吧0次阅读

  美元/日元外汇期权隐含波动率周五走高...

  内容摘要:周五(12月18日)东京汇市,由于市场避险情绪的升温提振对冲汇价剧烈波动的期权需求,美元/日元外汇期权隐含波动率走高。某日本交易商表示,年底前现货市场都将比较冷清,任何大规模的资金流动都将对市场造成较大的影响。上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

  周五(12月18日)东京汇市,由于市场避险情绪的升温提振对冲汇价剧烈波动的期权需求,美元/日元外汇期权隐含波动率走高。交易商称,投资者目前无法明确判断美元/日元的前景,美元和日元都拥有强劲的买入和支撑因素。买入美元的理由之一是,市场对欧洲爆发债务危机的忧虑情绪令避险情绪升温,而买入日元的理由则是,日本企业下周将进行新股发行交易,且部分企业的发行规模十分巨大。因此,交易商认为,美元/日元外汇期权隐含波动率下周或将继续上升,并突破11月27日来高点14.50%。某日本交易商表示,年底前现货市场都将比较冷清,任何大规模的资金流动都将对市场造成较大的影响。他还认为,购买平价跨式期权的明智的选择,并指出有投资者近期正买入小于1个月期限的此类期权。北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为13.05%/13.75%,周四为12.55%/13.25%;纽约汇市周四为12.60%/13.30%;东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.50%/10.90%,周四为10.00%/10.40%;纽约汇市周四为10.75%/11.15%;东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.85%/13.65%,周四为12.60%/13.40%;纽约汇市周四为12.75%/13.55%。东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为14.30%/14.90%;周四为13.85%/14.45%。上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。 在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.30%/0.80%,周四东京汇市为0.35%/0.85%。

  现汇涨至1个半月高点,美元/日元外汇期权隐含波动率周二走高...:周二(12月22日)东京汇市,由于美元/日元汇价涨至1个半月高点,提振市场对冲美元上行风险期权需求,外汇期权隐含波动率小幅走高。由于隔夜日本央行(BOJ)行长白川方明(MasaakiShi

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